とりあえず、『ドコモコネクションマネージャー』を使って接続することは出来た。
このツールを使わずに接続するにはどうしたらいいのか、確認中…。
追記
コネクションマネージャーを使わずに、以下の設定でBT-DUN接続が出来ました(^ ^)
設定内容は端末によって異なる可能性もあるので、御参考まで。
ID：空白
PW：空白
ダイアル番号：*99***1#
モデムの追加コマンド：+CGDCONT=1,”IP”,”mpr.ex-pkt.net”
※利用機種：F-01A
※ダイアル番号が間違っていたのを修正しました。
コメント頂いた方、ありがとうございました。